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Robert Ellenbeck
Marktzinsorientierte Kalkulation von Bankprodukten mit variablen Zins- und Kapitalbindungen
Ein Modell zur integrierten Betrachtung von Zins- und Liquiditätskosten auf Grundlage des statischen Replikationsportfolio-Ansatzes
Die marktzinsorientierte Kalkulation von Kundenprodukten mit variablen Zins und Kapitalbindungen wird durch die Anforderungen an die Berechnung einer steuerungsadäquaten Marge zur Ergebnismessung und steuerung geprägt. Die Entwicklungen an den Geld und Kapitalmärkten sowie regulatorische Anforderungen erfordern für die Kalkulation variabler Kundenprodukte einen neuen Modellierungsansatz, um die Kalkulation von Verrechnungspreisen sowohl für die Zins als auch für die Liquiditätskomponente sicherzustellen.
Zu Beginn der Arbeit wird der Untersuchungsgegenstand abgegrenzt. Nach einer Diskussion der Anforderungen an die Kalkulation und einem Abgleich dieser mit den bereits existierenden klassischen Modellen im ersten Teil wird zu Beginn des zweiten Teils ein Modell zur integrierten Kalkulation von Zins und Kapitalbindungen variabler Kundenprodukte auf Basis eines statischen Replikationsportfolioansatzes vorgestellt. Darüber hinaus verdeutlicht die Arbeit, wie dem Umstand, dass Preise für die Kapitalanlage und aufnahme verschieden sind, Rechnung getragen werden kann und welche Auswirkungen eine Integration der gespaltenen Marktdaten hat. Anschließend wird im dritten Teil das Modellrisiko in der marktzinsorientierten Kalkulation der variablen Kundenprodukte behandelt. Zur Abrundung der Auseinandersetzung mit variablen Produkten schließt die Arbeit mit einer Diskussion des Themenfeldes Szenarioanalyse wie auch der Integration des Modells in die Prozesse der Gesamtbanksteuerung.
Zu Beginn der Arbeit wird der Untersuchungsgegenstand abgegrenzt. Nach einer Diskussion der Anforderungen an die Kalkulation und einem Abgleich dieser mit den bereits existierenden klassischen Modellen im ersten Teil wird zu Beginn des zweiten Teils ein Modell zur integrierten Kalkulation von Zins und Kapitalbindungen variabler Kundenprodukte auf Basis eines statischen Replikationsportfolioansatzes vorgestellt. Darüber hinaus verdeutlicht die Arbeit, wie dem Umstand, dass Preise für die Kapitalanlage und aufnahme verschieden sind, Rechnung getragen werden kann und welche Auswirkungen eine Integration der gespaltenen Marktdaten hat. Anschließend wird im dritten Teil das Modellrisiko in der marktzinsorientierten Kalkulation der variablen Kundenprodukte behandelt. Zur Abrundung der Auseinandersetzung mit variablen Produkten schließt die Arbeit mit einer Diskussion des Themenfeldes Szenarioanalyse wie auch der Integration des Modells in die Prozesse der Gesamtbanksteuerung.
Schlagwörter: Marktzinsmethode; Kalkulation; Einlagenprodukte; Bankbetriebswirtschaft
Schriftenreihe Finanz- und Risikomanagement
Herausgegeben von Prof. Dr. Reinhold Hölscher, Kaiserslautern
Band 20
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Shaker Verlag GmbHAm Langen Graben 15a52353 Düren
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