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Saskia Hohe
Steuerung bankbetrieblicher operationeller Risiken durch Versicherungen
Die Steuerung der operationellen Risiken ist durch schwerwiegende Schadensfälle in Kreditinstituten sowie der Weiterentwicklung des Aufsichtsrechts in den Fokus der Institute gerückt. Ein wesentliches Element der Risikosteuerung stellt die passive Risikobewältigung dar, die den Transfer und das Selbsttragen von Risiken umfasst. Das am weitesten verbreitete Instrument des Risikotransfers sind Versicherungen.
In der vorliegenden Arbeit wird zunächst ein Quantifizierungsmodell für die operationellen Risiken mit dem Ergebnis eines erwarteten und unerwarteten Verlusts analog den Risikoarten Kredit- und Marktpreisrisiken vorgestellt. Anschließend wird eine Vielzahl an Instrumenten der passiven Risikobewältigung im Hinblick auf die Eignung und ihre Effizienz zur Steuerung der operationellen Risiken untersucht. Da die Vorteilhaftigkeit eines Transfers von operationellen Risiken durch ein Instrument der passiven Risikobewältigung nur vor dem Hintergrund der mit dem Transfer verbundenen Risiken beurteilt werden kann, werden anschließend Methoden zur Quantifizierung dieser Risiken entwickelt. Unter Berücksichtigung dieser Risiken sowie sämtlicher aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden die Instrumente des passiven Risikotransfers in das Management der operationellen Risiken integriert. Dies umfasst auch mathematische Ansätze, zur Integration dieser Instrumente in ein Quantifizierungsmodell für operationelle Risiken.
In der vorliegenden Arbeit wird zunächst ein Quantifizierungsmodell für die operationellen Risiken mit dem Ergebnis eines erwarteten und unerwarteten Verlusts analog den Risikoarten Kredit- und Marktpreisrisiken vorgestellt. Anschließend wird eine Vielzahl an Instrumenten der passiven Risikobewältigung im Hinblick auf die Eignung und ihre Effizienz zur Steuerung der operationellen Risiken untersucht. Da die Vorteilhaftigkeit eines Transfers von operationellen Risiken durch ein Instrument der passiven Risikobewältigung nur vor dem Hintergrund der mit dem Transfer verbundenen Risiken beurteilt werden kann, werden anschließend Methoden zur Quantifizierung dieser Risiken entwickelt. Unter Berücksichtigung dieser Risiken sowie sämtlicher aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden die Instrumente des passiven Risikotransfers in das Management der operationellen Risiken integriert. Dies umfasst auch mathematische Ansätze, zur Integration dieser Instrumente in ein Quantifizierungsmodell für operationelle Risiken.
Schlagwörter: Operationelles Risiko; AMA; Risikotransfer; Versicherung; Residualrisiken
Schriftenreihe Finanz- und Risikomanagement
Herausgegeben von Prof. Dr. Reinhold Hölscher, Kaiserslautern
Band 17
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