Eric E. Frère, Vincent L. Rabben, Joachim RojahnKalenderzeiteffekte an europäischen Aktien- und AnleihemärktenImplikationen für Investoren und Emittenten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-1490-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Betriebswirtschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterreihe: | Finanzierung und Investition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Behavioral Finance; Kalenderanomalien; Timing von Kapitalmaßnahmen; aktives Portfoliomanagement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Fachbuch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 118 Seiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 168 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 29,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | Dezember 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Kalenderanomalien, die im Widerspruch zur Effizienzhypothese stehen, sind häufig Gegenstand empirischer Untersuchungen. Im Fokus der Analysen stehen dabei i.d.R. Aktienmärkte. Unter portfoliotheoretischen Gesichtspunkten kann allerdings unterstellt werden, dass an Anleihemärkten ebenfalls Kalenderanomalien vorliegen, jedoch mit umgekehrten Vorzeichen. Sollten sich diese Anomalien an europäischen Aktien- und Anleihemärkten nachweisen lassen, interessiert aus Anlegerperspektive, ob eine aktive Trading-Strategie Buy & Hold überlegen ist. Aus Perspektive des Emittenten resultiert aus diesen Untersuchungen die Frage nach den Implikationen für das Timing von Kapitalmaßnahmen. Prof. Dr. habil Eric E. Frère ist Dekan für internationale Studiengänge an der Hochschule für Oekonomie & Management (FOM) und Direktor des Deutsches Institut für Portfolio-Strategien an der FOM (dips). Vincent L. Rabben absolvierte sein Master-Studium an der Hochschule für Oekonomie & Management mit dem Schwerpunkt Accounting & Finance. Derzeit ist er im Bereich M&A und Joint Venture Management bei der Siemens AG tätig. Prof. Dr. Joachim Rojahn, CFA, ist Professor für BWL, insb. Asset Management, an der FOM sowie Co-Direktor des dips. |