Markus Andreas MüllerKreditrisikosteuerung mithilfe von Credit Spreads | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-0010-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reihe: | Schriftenreihe Finanz- und Risikomanagement Herausgeber: Prof. Dr. Reinhold Hölscher Kaiserslautern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Band: | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlagwörter: | Bankenmanagement; Risikomanagement; Kreditrisiko; Kreditgeschäft; Credit Spreads; Risikokosten; Marktwerte; Adressrisikoergebnis; Value at Risk; Einzelgeschätssteuerung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publikationsart: | Dissertation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprache: | Deutsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seiten: | 380 Seiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbildungen: | 96 Abbildungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 569 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Gebundene Ausgabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis: | 49,80 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum: | April 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaufen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Verfügbare Online-Dokumente zu diesem Titel: Sie benötigen den Adobe Reader, um diese Dateien ansehen zu können. Hier erhalten Sie eine kleine Hilfe und Informationen, zum Download der PDF-Dateien. Bitte beachten Sie, dass die Online-Dokumente nicht ausdruckbar und nicht editierbar sind.
Benutzereinstellungen für registrierte Online-Kunden Sie können hier Ihre Adressdaten ändern sowie bereits georderte Dokumente erneut aufrufen.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiterempfehlung: | Sie möchten diesen Titel weiterempfehlen? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezensionsexemplar: | Hier können Sie ein Rezensionsexemplar bestellen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinken: | Sie möchten diese Seite verlinken? Hier klicken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Zitat: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusammenfassung: | Kreditverluste werden grundsätzlich im Rahmen der Kreditrisikosteuerung bewältigt. Dabei werden auf Einzelkredit- und Portfolioebene die erwarteten und unerwarteten Verluste des Kreditgeschäfts kalkuliert. In der Kreditrisikosteuerung werden die institutsintern ermittelten Risikoparameter unter anderem für die Konditionengestaltung und Bewertung der Kreditgeschäfte herangezogen. Demgegenüber stehen die Preise von Marktinstrumenten, die eine Einschätzung der Kapitalmarktteilnehmer über das Kreditrisiko beinhalten. Die vorliegende Arbeit liefert ein Konzept zur marktorientierten Steuerung von Kreditrisiken. Zunächst wird die Kreditrisikosteuerung auf Basis von internen Kalkulationsverfahren vorgestellt. Die (Standard-) Risikokosten und der Verzinsungsanspruch an das vorzuhaltende Risikokapital eines Kreditgeschäfts sowie ein Adressrisikoergebnis werden auf Basis intern kalkulierter Risikoparameter ermittelt. Die Marktmeinung über das Kreditrisiko eines Einzelgeschäfts zeigt sich in den so genannten Credit Spreads. Diese Marktprämien werden einer Analyse und Aufbereitung zur Verwendung im Kreditgeschäft unterzogen. Daraufhin werden die marktorientierten Risikoprämien in die etablierten Steuerungsprozesse des Kreditgeschäfts der Institute eingebunden. Dies liefert die Ausgangsbasis für eine marktwertorientierte Bewertung und Steuerung des Kreditgeschäfts. |